- Os analistas da EOS avaliam portefólios de créditos não garantidos em toda a Europa, criando a base para decisões de investimento.
- Modelos complexos estruturam milhões de dados, agrupam créditos e produzem previsões fiáveis.
- Para além dos dados, a experiência de mercado, o conhecimento local e o desempenho histórico são fundamentais.
À primeira vista, o pacote de dados parece pouco relevante: uma longa lista Excel com milhões de registos. Cada linha representa um crédito em atraso. Para Malte Janzen, é aqui que começa a análise – uma análise que pode conduzir a decisões de investimento de milhões.
Desde 2025, é responsável pela divisão Unsecured Investments na EOS. Em conjunto com uma equipa de analistas de crédito e dados, avalia portefólios disponibilizados por bancos em toda a Europa. A sua especialidade são os investimentos: doutorou-se em decisões de investimento e trabalhou em consultoria de M&A e num grupo empresarial em Hamburgo.
Com os nossos modelos, conseguimos representar um vasto conjunto de cenários e identificar os fatores com maior impacto no portefólio.
Anatomia de um portefólio
„Analisamos o portefólio e desenvolvemos um plano de negócio. Com base nisso, recomendamos um preço ao conselho da EOS“, explica Malte. A EOS avalia entre 500 e 600 portefólios por ano em mais de 20 países europeus.
O processo começa quando um banco coloca um portefólio à venda. As entidades nacionais da EOS recebem dados anonimizados e realizam análises detalhadas.
O contexto também é relevante: há quanto tempo existe a dívida, que ações foram tomadas e como é a estrutura de clientes. „Se conhecermos o vendedor, avaliamos melhor a qualidade.“
Dos dados às previsões
Dado o enorme volume de dados, seria impossível analisar manualmente cada crédito. „Começamos por identificar características-chave e agrupar os créditos“, explica Malte. Para isso utilizam-se métodos matemáticos, estatísticos e modelos de machine learning.
Com base em dados históricos extensos, estes modelos simulam a evolução provável dos diferentes grupos de créditos ao longo do tempo.
Também são considerados fatores adicionais, como alterações regulatórias ou tendências macroeconómicas. „Os nossos modelos permitem representar uma ampla variedade de cenários. Isso ajuda-nos a identificar os fatores mais relevantes e a definir prioridades no tratamento.“
Ainda assim, os modelos não substituem a experiência. A equipa possui vasta experiência e trabalha com especialistas locais. „Eles conhecem profundamente os mercados e interpretam melhor as tendências.“
Se a decisão for positiva, a análise continua. O desempenho real é monitorizado e comparado com previsões. Desvios são analisados e incorporados nos modelos. „Integramos estes conhecimentos nas nossas ferramentas, melhorando continuamente o processo de avaliação.“
Contacte-nos para saber mais sobre a venda e avaliação de créditos.
Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing
Telefone: + 49 173 2979331
Explore mais da EOS
